۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰
حمایت هوشمند از بازار سرمایه توسط معاملات الگوریتمی

حمایت هوشمند از بازار سرمایه توسط معاملات الگوریتمی

موسوی، مدیرعامل شرکت الگوریتمی تحلیلگر امید معتقد است، در بازار بورس نزدیک به ۵۰۰ شرکت مجوز بازارگردانی روی سهام را دارند و مقالات متعددی از جمله مقاله وکتارمن در سال ۲۰۰۷ به سادگی اثبات می‌کنند که بازارگردانی الگوریتمی از ایجاد شوک‌ها و تنش‌های هیجانی در بازار جلوگیری می‌کند.

به گزارش بازار، امید موسوی، موسس و مدیرعامل شرکت الگوریتمی تحلیلگر امید نوشت:

تنها ۲ درصد از حجم معاملات چقدر روی بازار تاثیر دارد!؟
شرکت دانش بنیان تحلیلگر امید به عنوان اولین و بزگترین شرکت معاملات الگوریتمی بازار سرمایه، بر خود واجب می‌داند تا با ارایه اطلاعات دقیق و شفاف جهت تنویر افکار عمومی و اطمینان خاطر سهامداران مبنی بر اراده حمایت جدی از بورس از سوی اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه، موجبات رفع ابهامات احتمالی که به هر ترتیبی موجب ایجاد فضای منفی و نگرانی سهامداران می شود را فراهم کند.

مشتریان تحلیلگر امید از طریق صندوق‌های تحت مدیریت یا از محل سهام خزانه یا سهامدار عمده طی دوره زمانی مذکور نسبت به بازارگردانی و حمایت شرکت‌های مختلف بورسی و فرابورسی در اندازه‌های مختلف به‌لحاظ ارزش بازار اقدام کرده است. ارزش بازار مجموع این سهام فقط در یکی از صندوق‌های بازارگردانی مرتبط با هلدینگ خلیج فارس، بالغ بر ۶۲۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ده درصد از ارزش بازار بورس است. شایان ذکر است که مدیران این هلدینگ، با ذکاوت تمام، همواره به هر شکلی در این مدت فقط و فقط رویکرد حمایتی داشته‌اند و از انواع ابزارها و الگوریتم‌های این مجموعه برای حمایت بهتر بازار بهره برده‌اند.

رویکرد شرکت تحلیلگر امید بعنوان پیشرو در تکنولوژی معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران، همواره حمایت از بازار و تعمیق آن بوده است و در راستای فرهنگ‌سازی استفاده از تکنولوژی معاملات الگوریتمی قدم برداشته است. مثالی از این اقدامات می‌تواند جلسات متعدد با مدیران سازمان و شرکت‌های بورس و فرابورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها در این مدت باشد که در دوران اصلاح بازار به صورت همه جانبه و با حداکثر توان از تمامی الگوریتم‌ها در جهت افزایش نقدشوندگی و حمایت از بازار استفاده کرده‌اند. گواه این ادعا این است که در بازارهای منفی اخیر، که درجه نقدشوندگی به شدت افت کرده بود، الگوریتم‌های حمایتی بازارگردان‌ها فعال بوده و حجم خرید آنها بیشتر از فروش بوده است؛ برای مثال ۱۸ شهریور که اکثر نمادها در صف فروش بودند و حجم معاملات کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بود، الگوریتم‌های معاملاتی بیش از ۲ درصد معاملات را به عهده داشتند؛ گفتنی است که نماد پارس با استفاده از بازار گردانی الگوریتمی، بر خلاف روند منفی بازار، حجم معاملات خود را افزایش داده و قابلیت نقدشوندگی خود را در مقایسه با دیگر نماد ها حفظ کرده است.

درصد معاملات الگوریتمی در یک نماد به ارزش بازار بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (پارس)

۲/۶/۱۳۹۹

۱۳ ٪

۱۱/۶/۱۳۹۹

۲۶٪

۱۲/۶/۱۳۹۹

۲۲٪

۱۶/۶/۱۳۹۹

۱۰٪

۱۸/۶/۱۳۹۹

۶۰٪

۲۲/۶/۱۳۹۹

۹٪

۲۳/۶/۱۳۹۹

۵/۶ ٪

۲۴/۶/۱۳۹۹

۷٪

۲۵/۶/۱۳۹۹

۶٪

۲۶/۶/۱۳۹۹

۱۹٪

۲۹/۶/۱۳۹۹

۱۳٪

در بازار بورس نزدیک به ۵۰۰ شرکت مجوز بازارگردانی روی سهام را دارند و مقالات متعددی از جمله مقاله وکتارمن در سال ۲۰۰۷ به سادگی اثبات می‌کنند که بازارگردانی الگوریتمی از ایجاد شوک‌ها و تنش‌های هیجانی در بازار جلوگیری می‌کند. در تمامی بازارهای برتر بورس دنیا حداقل یک بازارگردان الگوریتمی روی هر سهم فعال است. عجیب است که برخی از فعالان بازار سرمایه، الگوریتم را باعث منفی شدن بازار می‌دانند! خوشبختانه شرکت‌های بورس و فرابورس بازارگردانی را از هفته پیش برای تمامی سهام بازار سرمایه الزامی کردند و این قدم بزرگی برای کنترل هیجان‌های مثبت و منفی بازار است.

ایجاد بازاری منصفانه و پیوسته مهم‌ترین وظیفه یک الگوریتم معاملاتی در عملیات بازارگردانی است که در این زمینه این شرکت ادعا می‌کند الگوریتم‌های منحصر بفردی  را در اختیار دارد. این الگوریتم‌ها این امکان را به ناشر یا سهامدار عمده می‌دهد که با منابع محدود، اثر چندین برابری در نقدشوندگی سهام و کنترل هیجانات داشته باشد. برای مثال در یکی از سهم‌ها با منابع ۵۰ میلیارد ریالی در یک ماه گذشته، این الگوریتم بیش از ۳۰ میلیارد تومان خرید داشته است.

برخی از نتایج بکارگیری معاملات الگوریتمی برای سهامداران خرد به شرح ذیل است:

* هزینه کمتر معاملاتی برای سرمایه‌گذاران

* بهبود فرآیندهای کشف قیمت و قیمت‌گذاری

* افزایش حجم معاملاتی و نقدشوندگی

* نوسان پذیری کمتر

* افزایش عمق بازار

* روند منطقی حرکت سهم و عدم دستکاری در قیمت به سادگی

* حداقل شدن تاخیر در اجرای سفارشات

تحلیلگر امید، اولین شرکتی است که در بازار سرمایه ایران مجوز بازارگردانی الگوریتمی را از سازمان بورس و اوراق بهادار برای صندوق‌ها و نهادهای مختلف مالی اخذ کرده است؛ در نتیجه تمام سفارشاتی که از طریق الگوریتم‌های امید به هسته معاملات ارسال می‌شود از جانب سازمان محترم بورس، رصد و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی، تذکر داده می‌شود. ممکن است بعضی افراد به صورت غیرقانونی و بدون مجوز از الگوریتم‌ها استفاده کنند که ممکن است ریسک‌هایی را برای بازار سرمایه ایجاد کنند.

در پایان با توجه به نقش پررنگی که اینگونه معاملات در نقدشوندگی و روان بودن بازار ایفا می‌کنند، انتظار می‌رود تحلیلگران و اساتید بازار سرمایه در راستای فرهنگ‌سازی و آگاهی بیشتر مردم بیش از پیش قدم بردارند. این شرکت به صورت جدی آماده است که ابزارها و الگوریتم‌های خود را در اختیار صندوق‌ها، نهادهای مالی و ناشران جهت بازارگردانی هوشمند سهام قرار دهد و قطعا افزایش نقدشوندگی و کاهش هیجان سهام را پس از راه‌اندازی تضمین می‌کند.

کد خبر: ۴۳٬۲۱۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 11
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • شمس IR ۲۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
      7 4
      بنابراین همچنانکه مدیر عامل شرکت تحلیل گر الگوریتمی، بیان میکند، ممکن هست افرادی از الگوربتمها بصورت غیر قانونی استفاده کند . پ .ن : همین گفته دال براین هست که با استفاده از الگوربتمها، پولهای مردم بینوا را کش رفته اند ،پس الزام آور هست که دستگاه قضا ورود کند وپولهای کش رفته را به صاحبانش برگرداند
    • Parham IR ۲۲:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
      3 2
      تا آبان سهام تون رو نگه دارین بعدش صعوووووووود
    • IR ۰۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
      2 3
      سلام اقای مهندس امید موسوی خسته نباشید وعرض ادب دارم خدمت جنابتان یک کاری بشه واقعان برا قشر ضعیف ضربه نزنه من خودم گچ کار ام براب این که پول ام بی ارزش نشه امدم بورس الگوریتمی رو شایه کردن برا بازار بده نوشته های بالا رو خوندم امید وار شدم
    • IR ۰۴:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
      7 1
      دوستان انسان زاتا طمع کار است واین خصلت باعث زرر وزیان ادم میشود صبرکنید موفق شوید
    • پروانه IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
      5 0
      این چه سهام دادنی هر باری دو هزارتومن واریز میشه
    • علی IR ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
      2 2
      اگر این نوع معاملات مفید بود تا حالا بازار چندین باره برگشت زده بود ولی همینا بخصوص در نماد های پرتقاضا مثل خودرو نذاشتن... جالبه میگه تاثیر مثبت دارن ولی از ی طرف ۲ درصد معاملاتن
    • IR ۰۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
      4 2
      آقای مهندس یادشون رفت بگن ربات تنظیمات مخرب هم داره و این چند ماه که بورس ریزش داشته خیلی هارو بدبخت کرده و امثال شمارو ثروتمند کرده. اگر واقعا امثال شما خودشون رو معامله گر حرفه ای میدونن چرا مثل بقیه معامله نمیکنین؟؟ فقط بخاطر دوشیدن مردم و ثروت خودتون. یجایی باید جواب این همه ضرر مردم و آه آنها را داد
      • علی FR ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
        1 0
        دقیقا اونایی که این چند وقت مردم رو دوشیدن دارن مردم رو گمراه می کنن و تلاش می کنن که مردم رو گمراه کنن
    • علی IR ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      0 0
      اینکه معاملات الگوریتمی باعث ریزش بورس شده اونم بی دلیل و منطق غلط ترین جمله ای هست که میشه گفت داستان خیلی ساده است دولت ناتوان از مدیریت بورس به دنبال فرافکنی هست بنابراین با این روش همه ضعف های خودش رو گردن بهترین روش معامله در جهان یعنی معاملات الگوریتمی می اندازه. این شیوه مدیریت دولت بسیار نگران کننده است.
    • سینا IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
      4 0
      آقای مهندس تحلیل تان مطابق واقع نیست معاملات الگوریتمی فقط جیب نوسان گیر را پر خواهد کرد. به این کار حمایت از بازار مالی گفته نمی شود. بگذارید بازار در یک روند سالم نسبت به عرضه و تقاضای مشتری و فروشنده واقعی تصمیم بگیرد. نه معاملات صوری و الگوریتمی .
    • کارگر مستاجر IR ۰۲:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
      0 0
      سلام ادم کمی نسبت به اینده بورس امیدوار میشه اما تا بانک ملی پول سهام عالته بده بیجاره شدم